Нацрт:Lars Piter Hansen

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
L.P.Hansen 2013.godine

Lars Piter Hansen (rođen 26.Oktobra.1952.) uvaženi je profesor ekonomije, službe David Rockefeller na Univerzitetu Čikago. Najpoznatiji je po radu na Generalizovanoj metodi momenta, takođe je istaknuti makroekonomista, fokusiran na vezi između finansija i pravih sektora ekonomije. U 2013, proglašeno je da će dobiti Nobelovu nagradu za ekonomiju i njome se pridružiti Robertu J. Šileru i Eugenu Fami.[1][2]

Biografija[uredi | uredi izvor]

Posle maturiranja na Univerzitetu države Jute (bečelor Matematika, Političke nauke, 1974) i Univerzitetu Minesota (doktorat Ekonomija, 1978) radio je kao asistent i vandredni profesor na Karnedži Melon Univerzitetu, pre nego što je prešao na Univerzitet Čikago 1981. godine. Trenutno je istaknuti profesor ekonomije. statistike, službe David Rockefeller na Univerzitetu Čikago. U braku je sa Grejs Tsiang, ćerkom proslavljenog ekonomiste Šo-Či-Tsianga. Zajedno, Hansen i Tsiang imaju sina Pitera.[3] Lans Piter ima dva brata, Teda Hauarda Hansena, imunologa na Univerzitetu Vašington u St. Luisu i Rodžera Hansena inžinjera u upravljanju vodenih resursa. Njegov otac, Rodžer Gaurt Hansen, radio je kao prorektor na Univerzitetu države Juta, a bio je i profesor biohemije.

Doprinos[uredi | uredi izvor]

Hansen je najpoznatiji po razvijanju ekonometrijske tehnike GGM ili Generalizovane metode momenta i po napisanom radu dodajući GGM za analizu ekonomskih modela u brojmim područjima rada, poput ekonomije rada, svetskih finansija, finansija i markoekonomije. Ova metoda je široko rasprostranjena zato što potpuno precizira i rešava model kompleksnog ekonomskog okruženja stvarajući maksimalnu verovatnu vrednost, glomaznu i nepromenljivu. Hansen je pokazao kako da eksploatišemo uslove momenta (e.g. veze gde su uslovi očekivanja poznati da su nula na istinitom paremtru vrednosti) da izgrade razuman, pouzdani procenitelj (i.e. imati poželjne statističke osobine, kao što su doslednost, asimptomična normalnost i efikasnost u nivou svih asimptomilkih procenitelja) sa manje strogim održivim modelom usvajanja nego što je potreban za maksimalnu procenu verovatnoće.

Zajedno sa Ravijem Džaganathanom pokazao je da odnos bilo kog faktora popusta deonica standardnog odstupanja da to znači da je makar dobar kao bilo koje sredstvo Šarpovog odnosa; ovaj rezultat poznat je kao Hansen-Džaganathan veza.

Njegovo dosadašnje istraživanje uključuje rad na dugoročnom riziku u kompromisu sa Hozeom Šainkmanom i pregled strukture termina od rizičnih šokantnih cena u dinamičnim makroekomonskim modelima kroz korišćenje "dimaničke procene dekompozicije". U ostalom poslu, on veruje, sumnja i uči predstavnike agente modela i razvija implikacije za empirijsu makroekonomiju i finansije. Tomas Dž. Sardžent i Hansen su zajedno napisali Robustness koji istražuje implikacije robustne kontrole teorije za makroekonomsko modelovanje, kada je donosilac odluke skeptčan na bilo koju spostobnost statističkog modela da uhvati kako su odluke povezane sa ishodima. Skoro, Hansen je počeo da okreće njegovu i Sardžentovu ideju o razlikama između rizika i neizvesnosti(poznatije kao Najtijanova neizvesnot) prema merenju "sistemskog rizika" i njegove uloge u finansijskoj krizi 2008. godine.[4]

Udruženja[uredi | uredi izvor]

Hansen je trenutno direktor istraživanja Instituta Beker Fridman, gde je on takođe jedan od direktora (ѕajedno sa Endruom Loom) Makro finansijske modelske grupe, a to je mreža makroekonomista koji rade na razvijanju poboljšanog modela veza između finansija i pravih sektora ekonomije u vreme finansijske krize 2008. godine.

Član je Nacionalne akademije naučnika i radio je kao predsednik zajednice ekonomisti 2007. godine. Bio je jedan od osnivača Instituta Milton Fridman (sada Beker Fridman instituta za istraživanje ekonomije). Jedan je od urednika "Naprednosti ekonomije i ekonometrije" i "Priručnik za finansijsku ekonometriju" jedan je od izumitelja Društva za finansijsku ekonometriju.[5]

Zajedno sa Kenetom Singltonom osvojio je Friš medalju 1984. godine, nagrađen je Ervin Plajn nagradom iz ekonomije 2006. godine i CME grupe-MSRI nagrade za inovativu kvantitativnu aplikaciju 2008. godine. U 2011. godini, nagrađen je BBVA Fondacija granica za znanje nagrade iz ekonomije, finansija i menadžmenta BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award in Economics, Finance, and Management "za doprinos našem razumevanju kako se ekonomski akteri nose sa rizičnim i promenljivim okruženjem".

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Hansen, L.P. "Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk," in forthcoming NBER book Risk Topography: Systemic Risk and Macro Modeling, September 2012.
  • Hansen, L.P. "Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective," in International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences, 2000.
  • Hansen, L.P., (1982), "Large Sample Properties of Generalized Methods of Moments Estimators" in Econometrica, Vol. 50, page 1029-1054, where he proposed the GMM-procedure.
  • Hansen, L. P.; Jagannathan, R. (1991). „Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies”. Journal of Political Economy. 99 (2): 225—262. doi:10.1086/261749. 
  • Hansen, L. P.; Singleton, K.J. (1982). „Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models”. Econometrica. 50 (5): 1269—86. JSTOR 1911873. doi:10.2307/1911873. 
  • Hansen, L.P.; Hodrick, R.J. (1980). „Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates - An Econometric-Analysis”. Journal of Political Economy. 88 (5): 829—853. doi:10.1086/260910. 
  • Hansen, L.P.; Sargent, T.J. (1980). „Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models”. Journal of Economic Dynamics & Control. 2 (7–46): 1980. 
  • Hansen, L.P.; Heaton, J.C.; Li, N. (2008). „Consumption Strikes Back? Measuring Long-Run Risk”. Journal of Political Economy. 116 (2): 260—302. doi:10.1086/588200. 
  • Hansen, L.P.; Sargent, T.J. (2007). „Recursive Robust Estimation and Control without Commitment”. Journal of Economic Theory. 136 (1): 1—27. doi:10.1016/j.jet.2006.06.010. 
  • Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2008). Robustness. Princeton University Press.
  • Hansen, L.P.; Scheinkman, J. (2009). „Long Term Risk: an Operator Approach," (January 2009)”. Econometrica. 77 (1): 177—234. doi:10.3982/ECTA6761. 
  • Hansen, L.P. (2007). „The Richard T. Ely Lecture  : "Beliefs, Doubts and Learning: Valuing Macroeconomic Risk”. The American Economic Review. 97 (2): 1—30. 

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ The Prize in Economic Sciences 2013, nobelprize.org, retrieved October 14, 2013
  2. ^ 3 US Economists Win Nobel for Work on Asset Prices, abc news, 14. 10. 2013 
  3. ^ Cartwright, Maren (26. 04. 2012). „Four Prominent Individuals to Receive Honorary Degrees from USU”. Utah State University. Pristupljeno 15. 10. 2013. 
  4. ^ Hansen, Lars Peter (February 11, 2013). Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk, University of Chicago and the NBER
  5. ^ Past Presidents, Founding Council, and Founding Members | The Society for Financial Econometrics

Vidi još[uredi | uredi izvor]

Lars Piter Hansen na Vikimedijinoj ostavi.
Preuzeto iz „https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Нацрт:Ларс_Питер_Хансен&oldid=26429103”