Нацрт:Ларс Питер Хансен

С Википедије, слободне енциклопедије
Л.П.Хансен 2013.године

Ларс Питер Хансен (рођен 26.Октобра.1952.) уважени је професор економије, службе David Rockefeller на Универзитету Чикаго. Најпознатији је по раду на Генерализованој методи момента, такође је истакнути макроекономиста, фокусиран на вези између финансија и правих сектора економије. У 2013, проглашено је да ће добити Нобелову награду за економију и њоме се придружити Роберту Ј. Шилеру и Еугену Фами.[1][2]

Биографија[уреди | уреди извор]

После матурирања на Универзитету државе Јуте (бечелор Математика, Политичке науке, 1974) и Универзитету Минесота (докторат Економија, 1978) радио је као асистент и вандредни професор на Карнеџи Мелон Универзитету, пре него што је прешао на Универзитет Чикаго 1981. године. Тренутно је истакнути професор економије. статистике, службе David Rockefeller на Универзитету Чикаго. У браку је са Грејс Тсианг, ћерком прослављеног економисте Шо-Чи-Тсианга. Заједно, Хансен и Тсианг имају сина Питера.[3] Ланс Питер има два брата, Теда Хауарда Хансена, имунолога на Универзитету Вашингтон у Ст. Луису и Роџера Хансена инжињера у управљању водених ресурса. Његов отац, Роџер Гаурт Хансен, радио је као проректор на Универзитету државе Јута, а био је и професор биохемије.

Допринос[уреди | уреди извор]

Хансен је најпознатији по развијању економетријске технике ГГМ или Генерализоване методе момента и по написаном раду додајући ГГМ за анализу економских модела у бројмим подручјима рада, попут економије рада, светских финансија, финансија и маркоекономије. Ова метода је широко распрострањена зато што потпуно прецизира и решава модел комплексног економског окружења стварајући максималну вероватну вредност, гломазну и непроменљиву. Хансен је показао како да експлоатишемо услове момента (е.г. везе где су услови очекивања познати да су нула на истинитом паремтру вредности) да изграде разуман, поуздани проценитељ (и.е. имати пожељне статистичке особине, као што су доследност, асимптомична нормалност и ефикасност у нивоу свих асимптомилких проценитеља) са мање строгим одрживим моделом усвајања него што је потребан за максималну процену вероватноће.

Заједно са Равијем Џаганатханом показао је да однос било ког фактора попуста деоница стандардног одступања да то значи да је макар добар као било које средство Шарповог односа; овај резултат познат је као Хансен-Џаганатхан веза.

Његово досадашње истраживање укључује рад на дугорочном ризику у компромису са Хозеом Шаинкманом и преглед структуре термина од ризичних шокантних цена у динамичним макроекомонским моделима кроз коришћење "диманичке процене декомпозиције". У осталом послу, он верује, сумња и учи представнике агенте модела и развија импликације за емпиријсу макроекономију и финансије. Томас Џ. Сарџент и Хансен су заједно написали Robustness који истражује импликације робустне контроле теорије за макроекономско моделовање, када је доносилац одлуке скептчан на било коју спостобност статистичког модела да ухвати како су одлуке повезане са исходима. Скоро, Хансен је почео да окреће његову и Сарџентову идеју о разликама између ризика и неизвесности(познатије као Најтијанова неизвеснот) према мерењу "системског ризика" и његове улоге у финансијској кризи 2008. године.[4]

Удружења[уреди | уреди извор]

Хансен је тренутно директор истраживања Института Бекер Фридман, где је он такође један од директора (ѕаједно са Ендруом Лоом) Макро финансијске моделске групе, а то је мрежа макроекономиста који раде на развијању побољшаног модела веза између финансија и правих сектора економије у време финансијске кризе 2008. године.

Члан је Националне академије научника и радио је као председник заједнице економисти 2007. године. Био је један од оснивача Института Милтон Фридман (сада Бекер Фридман института за истраживање економије). Један је од уредника "Напредности економије и економетрије" и "Приручник за финансијску економетрију" један је од изумитеља Друштва за финансијску економетрију.[5]

Заједно са Кенетом Синглтоном освојио је Фриш медаљу 1984. године, награђен је Ервин Плајн наградом из економије 2006. године и ЦМЕ групе-МСРИ награде за иновативу квантитативну апликацију 2008. године. У 2011. години, награђен је ББВА Фондација граница за знање награде из економије, финансија и менаџмента BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award in Economics, Finance, and Management "за допринос нашем разумевању како се економски актери носе са ризичним и променљивим окружењем".

Литература[уреди | уреди извор]

  • Hansen, L.P. "Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk," in forthcoming NBER book Risk Topography: Systemic Risk and Macro Modeling, September 2012.
  • Hansen, L.P. "Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective," in International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences, 2000.
  • Hansen, L.P., (1982), "Large Sample Properties of Generalized Methods of Moments Estimators" in Econometrica, Vol. 50, page 1029-1054, where he proposed the GMM-procedure.
  • Hansen, L. P.; Jagannathan, R. (1991). „Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies”. Journal of Political Economy. 99 (2): 225—262. doi:10.1086/261749. 
  • Hansen, L. P.; Singleton, K.J. (1982). „Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models”. Econometrica. 50 (5): 1269—86. JSTOR 1911873. doi:10.2307/1911873. 
  • Hansen, L.P.; Hodrick, R.J. (1980). „Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates - An Econometric-Analysis”. Journal of Political Economy. 88 (5): 829—853. doi:10.1086/260910. 
  • Hansen, L.P.; Sargent, T.J. (1980). „Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models”. Journal of Economic Dynamics & Control. 2 (7–46): 1980. 
  • Hansen, L.P.; Heaton, J.C.; Li, N. (2008). „Consumption Strikes Back? Measuring Long-Run Risk”. Journal of Political Economy. 116 (2): 260—302. doi:10.1086/588200. 
  • Hansen, L.P.; Sargent, T.J. (2007). „Recursive Robust Estimation and Control without Commitment”. Journal of Economic Theory. 136 (1): 1—27. doi:10.1016/j.jet.2006.06.010. 
  • Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2008). Robustness. Princeton University Press.
  • Hansen, L.P.; Scheinkman, J. (2009). „Long Term Risk: an Operator Approach," (January 2009)”. Econometrica. 77 (1): 177—234. doi:10.3982/ECTA6761. 
  • Hansen, L.P. (2007). „The Richard T. Ely Lecture  : "Beliefs, Doubts and Learning: Valuing Macroeconomic Risk”. The American Economic Review. 97 (2): 1—30. 

Референце[уреди | уреди извор]

  1. ^ The Prize in Economic Sciences 2013, nobelprize.org, retrieved October 14, 2013
  2. ^ 3 US Economists Win Nobel for Work on Asset Prices, abc news, 14. 10. 2013 
  3. ^ Cartwright, Maren (26. 04. 2012). „Four Prominent Individuals to Receive Honorary Degrees from USU”. Utah State University. Приступљено 15. 10. 2013. 
  4. ^ Hansen, Lars Peter (February 11, 2013). Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk, University of Chicago and the NBER
  5. ^ Past Presidents, Founding Council, and Founding Members | The Society for Financial Econometrics

Види још[уреди | уреди извор]

Ларс Питер Хансен на Викимедијиној остави.
Преузето из „https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Нацрт:Ларс_Питер_Хансен&oldid=26429103”