Економетрија

С Википедије, слободне енциклопедије

Економетрија се бави примјеном статистичких метода на економске податке.[1] Економисти користе статистику за тестирање својих теорија или прављење предвиђања будућих кретања у економији. Пошто економски подаци нису експерименталне природе, а неријетко се јављају и случајности, у економетрији се користе стохастички умјесто детерминистичких модела.

Економетрија је „квантитативна анализа стварних економских појава заснована на истовременом развоју теорије и посматрања, повезаних одговарајућим методама закључивања“.[2] Уводни уџбеник економије описује економетрију као омогућавање економистима „да обраде брдо података како би формулисали једноставне односе“.[3] Јан Тинберген је један од два оснивача економетрије.[4][5][6] Други, Рагнар Фриш, такође је сковао термин у смислу у ком се данас користи.[7]

Основни алат за економетрију је модел вишеструке линеарне регресије.[8] Економетријска теорија користи статистичку теорију и математичку статистику за процену и развој економетријских метода.[9][10] Економетричари покушавају да пронађу процене које имају пожељна статистичка својства укључујући непристрасност, ефикасност и доследност. Примењена економетрија користи теоријску економетрију и податке из стварног света за процену економских теорија, развој економетријских модела, анализу економске историје и предвиђање.

Основни модели: линеарна регресија[уреди | уреди извор]

Основни алат за економетрију је модел вишеструке линеарне регресије.[8] У савременој економетрији, други статистички алати се често користе, али је линеарна регресија и даље најчешће коришћена полазна тачка за анализу.[8] Процена линеарне регресије на две варијабле могу се визуализовати као уклапање линије кроз тачке података које представљају упарене вредности независних и зависних променљивих.

Окунов закон који представља однос раста БДП-а и стопе незапослености. Уклопљена линија се налази коришћењем регресионе анализе.

На пример, размотрите Окунов закон, који повезује раст БДП-а са стопом незапослености. Овај однос је представљен у линеарној регресији где је промена стопе незапослености () функција пресека (), дата вредност раста БДП-а помножена коефицијентом нагиба и термин грешке, :

Непознати параметри и се могу проценити. Овде се процењује да је 0,83 и се процењује на -1,77. То значи да ако се раст БДП-а повећа за један процентни поен, предвиђа се пад стопе незапослености за 1,77 * 1 поен, док се остало држи константним. Модел би се затим могао тестирати на статистичку значајност у погледу тога да ли је повећање раста БДП-а повезано са смањењем незапослености, као што је претпостављено. Ако се процена није значајно разликовала од 0, тест не би успео да пронађе доказе да су промене у стопи раста и стопи незапослености биле повезане. Варијанца у предвиђању зависне варијабле (незапослености) као функција независне варијабле (раст БДП) дата је у полиномским најмањим квадратима.

Историја[уреди | уреди извор]

Предности примјене математике и статистике на област економије су уочене врло брзо. У другом дијелу 17. вијека, Сир Вилијам Пити је 1676. године објавио један веома важан чланак о методолошким основама економетрије.[11] По Џејфију [12] Лион Валрас, професор на Универзитету Луизијане је препознат као зачетник економске теорије опште равнотеже која се сматра теоријском основом модерне економије.

29. децембра 1930. године у Кливленду, група економиста, статистичара и математичара је основала „Друштво економетрије“ с циљем промовисања математичких и статистичких теорија у вези с економијом. Тада је основан двомјесечни часопис „Econometrica“ који се први пут појавио у јануару 1933. године. Развој симултаних модела једначина које би се могле користити у временским серијама за економска предвиђања, био је моменат када је економетрија постала посебна област економије. Симултани модели су и данас веома битан дио економетрије.[13]

Извори[уреди | уреди извор]

  1. ^ M. Hashem Pesaran (1987). "Econometrics," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 2, p. 8 [pp. 8–22]. Reprinted in J. Eatwell et al., eds. (1990). Econometrics: The New Palgrave, p. 1 [pp. 1–34]. Abstract Архивирано 18 мај 2012 на сајту Wayback Machine (2008 revision by J. Geweke, J. Horowitz, and H. P. Pesaran).
  2. ^ P. A. Samuelson, T. C. Koopmans, and J. R. N. Stone (1954). "Report of the Evaluative Committee for Econometrica," Econometrica 22(2), p. 142. [p p. 141-146], as described and cited in Pesaran (1987) above.
  3. ^ Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, 2004. Economics. 18th ed., McGraw-Hill, p. 5.
  4. ^ „1969 - Jan Tinbergen: Nobelprijs economie - Elsevierweekblad.nl”. elsevierweekblad.nl. 12. 10. 2015. Архивирано из оригинала на датум 1. 5. 2018. Приступљено 1. 5. 2018. 
  5. ^ Magnus, Jan & Mary S. Morgan (1987) The ET Interview: Professor J. Tinbergen in: 'Econometric Theory 3, 1987, 117–142.
  6. ^ Willlekens, Frans (2008) International Migration in Europe: Data, Models and Estimates. New Jersey. John Wiley & Sons: 117.
  7. ^ • H. P. Pesaran (1990), "Econometrics," Econometrics: The New Palgrave, p. 2, citing Ragnar Frisch (1936), "A Note on the Term 'Econometrics'," Econometrica, 4(1), p. 95.
       • Aris Spanos (2008), "statistics and economics," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract. Архивирано 18 мај 2012 на сајту Wayback Machine
  8. ^ а б в Greene, William (2012). „Chapter 1: Econometrics”. Econometric Analysis (7th изд.). Pearson Education. стр. 47—48. ISBN 9780273753568. »Ultimately, all of these will require a common set of tools, including, for example, the multiple regression model, the use of moment conditions for estimation, instrumental variables (IV) and maximum likelihood estimation. With that in mind, the organization of this book is as follows: The first half of the text develops fundamental results that are common to all the applications. The concept of multiple regression and the linear regression model in particular constitutes the underlying platform of most modeling, even if the linear model itself is not ultimately used as the empirical specification.« 
  9. ^ Greene, William (2012). Econometric Analysis (7th изд.). Pearson Education. стр. 34, 41—42. ISBN 9780273753568. 
  10. ^ Wooldridge, Jeffrey (2012). „Chapter 1: The Nature of Econometrics and Economic Data”. Introductory Econometrics: A Modern Approach (5th изд.). South-Western Cengage Learning. стр. 2. ISBN 9781111531041. 
  11. ^ Petty, W.: Political arithmetic. In: William Petty, The Economic Writings. , vol 1. Kelley, New York, pp. 233–313 (1676)
  12. ^ Jaffé, W.: Walras, Léon. In: Sills, D.L. (ed.) International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 16. Macmillan and Free Press, New York, pp. 447–453 (1968)
  13. ^ Wonnacott, R.J., Wonnacott, T.H.: Econometrics. Wiley, New York (1970)

Литература[уреди | уреди извор]

Спољашње везе[уреди | уреди извор]